Заставки с расширением .scr просто скопируйте в папку, где у Вас установлены заставки Windows. Обычно это папки C:WINDOWS или C:WINDOWSsystem32. Найдите в этих папках файлы с расширением .scr, скопируйте в эту-же папку скачанный файл, а затем выбирайте заставку, как обычно.